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Lehrveranstaltungen im ISMOS (WU)

Systemkompetenz

Foliensatz, Handout.

Video-Feedbacksystem als Video

Was ist Chaos?

Lorenz-System

Phasenübergänge im Lorenz-System

Link zu dynamical-systems.org

 

Methodenlehre - Grundlegendes

Anleitung zum Fernzugriff auf die Bibliothek der WU

   

Linkliste - Literatursuche

http://www.google.at/advanced_search?hl=de
Erweiterte Suche bei google.

http://scholar.google.at/schhp?hl=de
Suche nach wissenschaftlicher Literatur im Internet.

http://www.ncbi.nih.gov/pubmed/
PubMed: Pflicht für medizinische Literatur.

http://www.wu.ac.at/library/search/databases/all
Alphabetische Liste für Datenbanken an der WU. 
Psyndex: Pflicht für psychologische Literatur.
ABI/Inform: Hilfreich für wirtschaftswissenschaftliche Literatur.

http://www.wu.ac.at/library/search/e-journals
Elektronische Zeitschriftenbibliothek der WU.

http://www.wu.ac.at/wuw/dienstleister/library/service/docdel
Dokumentenlieferung (Abholung) von Literatur.

http://www.subito-doc.de
Dokumentenlieferung (Post, Fax, Mail (nicht immer)) von Literatur.
 

Statistik

Post-Modul-Aufgabe

Folien Glossar und Materialien

Ergänzungen zum Foliensatz zur Messtheorie

Test-Finder

     

GStat 2.5 (30.10.2018) bietet eine ganze Reihe von nützlichen Statistik-Funktionen.
Derzeit sind 30 Verfahren implementiert (z.B. T-Test Fisher-Test, Wiliamstest, Partialkorrelationen, Verteilungen: Chi, T, F, Normal etc.).
Allen gemeinsam ist, dass keine Rohdaten verarbeitet werden. Vielmehr werden Testverfahren für bereits berechnete Standardabweichungen, Mittelwerte, Prozentwerte etc. angeboten.
Denn, wer hat das noch nicht erlebt, dass Mittelwerte und Streuungen bereits vorliegen, die Rohdaten jedoch fehlen und noch schnell geprüft werden soll, ob sich die Mittelwerte signifikant unterscheiden?
Bei dem Programm handelt es sich um eine ab Windows XP (64 bit) lauffähige Version (erfolgreich getestet unter Windows 10).
Download

Abbildung: Gewinne im DAX

Die Abbildung zeigt die täglichen Gewinne und Verluste im Deutschen Aktien Index (DAX). Seit den 1980er Jahren gibt es Methoden um in Aktienkursen Chaos zu suchen. Nach anfänglichen Erfolgen kam es zur Ernüchterung. Aktienkurse sind häufig noch komplexer als deterministisches Chaos. Neuere Arbeiten von Complexity-Research zeigen, dass im Umfeld besonderer Ereignisse (Krisen, Vorstandswechsel) zeitlich begrenzte Phasen niedrigdimensionalen Chaos auftreten können.
(Mehr dazu: Strunk, G. (2015 - in Vorbereitung) Wie man Komplexität messen kann.)

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